•  
  •  
 

Abstract

This study examines the effects of bank-specific characteristics and macroeconomic variables on the intermediation function of KBMI 4 banks in Indonesia during 2014–2023. The variables include NPL, BOPO, CAR, bank size, ROA, GDP, BI Rate, and pandemic and recovery dummies. Secondary data from four KBMI 4 banks were analyzed using a panel-data Fixed Effect Model. The results show that NPL has a negative effect, while BOPO, CAR, ROA, GDP, and BI Rate have significantly positive effects on LDR. Bank size is insignificant. The pandemic and recovery dummies reduce LDR by 10.43 percent and 10.33 percent, respectively.

Bahasa Abstract

Penelitian ini menganalisis pengaruh karakteristik bank dan variabel makroekonomi terhadap fungsi intermediasi bank KBMI 4 di Indonesia selama 2014–2023. Variabel yang diuji meliputi NPL, BOPO, CAR, ukuran bank, ROA, PDB, BI Rate, serta dummy pandemi dan pemulihan. Data sekunder empat bank KBMI 4 dianalisis menggunakan regresi data panel Fixed Effect Model. Hasil menunjukkan NPL berpengaruh signifikan negatif, sedangkan BOPO, CAR, ROA, PDB, dan BI Rate berpengaruh positif signifikan terhadap LDR. Ukuran bank tidak berpengaruh signifikan. Dummy pandemi dan pemulihan menurunkan LDR masing-masing sebesar 10,43 persen dan 10,33 persen.

References

[1] Adnan, A., Ridwan, R., & Fildzah, F. (2016). Pengaruh ukuran bank, dana pihak ketiga, capital adequacy ratio, dan loan to deposit ratio terhadap penyaluran kredit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, 3(2), 49-64.

[2] Amelia, N., Aimon, H., & Syofyan, E. (2015). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dan permintaan kredit modal kerja pada bank umum di Sumatera Barat. Jurnal Kajian Ekonomi, 4(7).

[3] BCA. (2024). Laporan tahunan [berbagai tahun]. PT Bank Central Asia Tbk. Diakses 23 Mei 2024 dari https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/Hubungan-Investor/laporan-presentasi/Laporan-Tahunan.

[4] Bank Mandiri. (2024). Laporan tahunan & laporan keberlanjutan [berbagai tahun]. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Diakses 23 Mei 2024 dari https://www.bankmandiri.co.id/web/ir/annual-reports.

[5] BNI. (2024). Laporan tahunan [berbagai tahun]. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Diakses 23 Mei 2024 dari https://www.bni.co.id/id-id/investor/laporan-keuangan.

[6] BPS. (2024). Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan IV-2023. Berita Resmi Statistik, 13/02/Th. XXVII. Badan Pusat Statistik. Diakses 23 Mei 2024 dari https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/02/05/2379/indonesia-s-gdp-growth-rate-in-q4-2023-was-5-04-percent--y-on-y-.html.

[7] BRI. (2024). Report [various years]. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Diakses 23 Mei 2024 dari https://bri.co.id/en/report.

[8] Cahyono, A. D. (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit (Studi kasus pada Bank PD. BPR BKK Kabupaten Demak periode tahun 2005 triwulan IV- 2010 triwulan IV) (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang).

[9] Darmawan, K. (2004). Analisis rasio-rasio bank. Info Bank Juli 2024, 18-21.

[10] Dendawijaya, D. (2005). Manajemen perbankan. Ghalia Indonesia.

[11] Goldsmith, R. W. (1969). Financial structure and development. Yale University Press.

[12] Gurley, J. G., & Shaw, E. S. (1956). Financial intermediaries and the saving-investment process. The Journal of Finance, 11(2), 257-276. doi: 10.2307/2976705.

[13] King, R. G., & Levine, R. (1993). Finance and growth: Schumpeter might be right. The Quarterly Journal of Economics, 108(3), 717-737. doi: 10.2307/2118406.

[14] Lee, J. (2007). Financial intermediation and economic growth: Evidence from Canada. Fordham Economics Discussion Paper Series, dp2007-05. Fordham University, Department of Economics.

[15] Malede, M. (2014). Determinants of commercial banks lending: Evidence from Ethiopian commercial banks. European Journal of Business and Management, 6(20), 109- 117.

[16] Martin, L. E., Saryadi, S., & Wijayanto, A. (2014). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), Non Performing Loan (NPL), Return on Asset (ROA), Net Interest Margin (NIM), dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap pemberian kredit (Studi kasus pada PD. BPR BKK Pati Kota Periode 2007-2012). Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, 3(2), 234-245. doi: 10.14710/jiab.2014.5208.

[17] Mishkin, F. S. (2008). Ekonomi uang, perbankan, dan pasar keuangan (Buku I, Edisi 8). Salemba Empat.

[18] OJK. (2024). Statistik perbankan Indonesia [berbagai tahun]. Otoritas Jasa Keuangan. Diakses 23 Mei 2024 dari https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/ statistik-perbankan-indonesia/default.aspx.

[19] Osei-Assibey, E., & Asenso, J. K. (2015). Regulatory capital and its effect on credit growth, non-performing loans and bank efficiency: Evidence from Ghana. Journal of Financial Economic Policy, 7(4), 401-420. doi: 10.1108/JFEP-03-2015- 0018.

[20] Patrick, H. T. (1966). Financial development and economic growth in underdeveloped countries. Economic Development and Cultural Change, 14(2), 174-189. doi: 10.1086/450153.

[21] Purba, N. N., Syaukat, Y., & Maulana, T. N. A. (2016). Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat penyaluran kredit pada BPR konvensional di Indonesia. Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen, 2(2), 105-105. doi: 10.17358/ja- bm.2.2.105.

[22] Putra, I. G. O. P., & Rustariyuni, S. D. (2015). Pengaruh DPK, BI rate, dan NPL terhadap penyaluran kredit modal kerja pada BPR di Provinsi Bali tahun 2009-2014. E-jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, 4(5), 451-464.

[23] Sari, N. M. J., & Abundanti, N. (2016). Pengaruh DPK, ROA, inflasi, dan suku bunga SBI terhadap penyaluran kredit pada bank umum. E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana, 5(11), 7156-7184.

[24] Sari, G. N. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit bank umum di indonesia (periode 2008.1–2012.2). Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 1(3), 931-941. doi: 10.35794/emba.1.3.2013.2298.

[25] Saunders, A., & Cornett, M. M. (2017). Financial institutions management: A risk management approach (9th ed.). McGraw-Hill Education.

[26] Siamat, D. (2005). Manajemen lembaga keuangan: kebijakan moneter dan perbankan (Edisi 5). Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

[27] Siringoringo, R. (2017). Analisis fungsi intermediasi perbankan Indonesia (Studi kasus bank umum konvensional yang tercatat di BEI periode 2012-2016). Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen, 1(2), 135-144. doi: 10.33603/ji- bm.v1i2.865.

[28] Yuliana, A. (2014). Pengaruh LDR, CAR, ROA dan NPL terhadap penyaluran kredit pada bank umum di Indonesia periode 2008-2013. Jurnal Dinamika Manajemen, 2(3), 169-186. doi: 10.22437/jdm.v2i3.2481.

[29] Yuwono, F. A. (2012). Analisis pengaruh dana pihak ketiga, loan to deposit ratio, capital adequacy ratio, non performing loan, return on assets, dan Sertifikat Bank Indonesia terhadap jumlah penyaluran kredit (Studi Empiris: bank yang terdaftar di BEI) (Skripsi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro).

Download

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.